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陕西师范大学学报（自然科学版）
物理学
金融市场超扩散行为的随机游走模拟
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李阳， 金涛， 王圣军*
(陕西师范大学 物理学与信息技术学院, 陕西 西安 710119)
王圣军,男,副教授。E-mail:wangshjun@snnu.edu.cn
摘要:
用扩散指数来衡量股票市场随机行走的特征，并对中国股票市场高频数据的扩散指数进行了实证研究。结果表明：中国股市与其他股市具有相似的短暂非高斯行为，表现出超扩散；但是中国股市的长期行为更加丰富，在不同阶段具有明显不同的扩散指数。通过一维的扩散模型进行模拟，解释了不同价格时间序列的扩散指数值产生差异的机制。
关键词：
金融物理； 统计物理； 扩散指数
收稿日期：
2017-01-03
中图分类号：
O415.6
文献标识码：
A
文章编号：
1672-4291(2017)03-0043-06doi:10.15983/j.cnki.jsnu.2017.03.233
基金项目：
国家自然科学基金（11147020，11305098，11675096）;陕西师范大学交叉学科培育计划（5）
Doi:
Random walk simulation of super diffusion in financial markets
LI Yang, JIN Tao, WANG Shengjun*
(School of Physics and Information Technology, Shaanxi Normal University, Xi′an 710119, Shaanxi, China)
Abstract:
The price index of stock market has the characteristic of random walk. The diffusion exponent can be used to measure this characteristic.A detailed empirical study on the diffusion exponent of Chinese stock market's high-frequency data is conducted.The results shows, similar with other stock markets, Chinese stock market has the transient non-Gaussian behavior and showing super-diffusion. But the characteristics of long-term behavior are more complex in Chinese stock market.It can be found that different stages have significantly different diffusion exponent.A one-dimensional diffusion model performing computer simulations is used to explain what affects the value of diffusion exponent in different stages.
KeyWords:
financial physics; statistical physics; diffusion exponent

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